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研究报告:华泰证券-目标日期基金下滑曲线(GlidePath)开发实例:养老目标驱动的多期博弈均衡模型-180620

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-06-20 13:41:31
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 林晓明,黄晓彬
研报出处: 华泰证券 研报页数: 20 页 推荐评级:
研报大小: 1,914 KB 分享者: sablut 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    全文摘要
    本文养老目标驱动型投资策略从终点投资目标出发,在控制风险的条件下逐期逆向递推,同时采用多期博弈求解纳什均衡的方法,确定生命周期各期权益资产配置比重。报告第一部分对终点目标驱动的多期投资决策思路进行了介绍;第二部分将风险因素纳入考虑后构建了待优化的目标函数;第三部分引入纳什均衡法求解基...展开全文>>

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