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研究报告:安信证券-量化基金经理双周报:盈利和长期动量领先,市场重回核心资产-180620

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-06-22 17:49:54
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 吕思江
研报出处: 安信证券 研报页数: 31 页 推荐评级:
研报大小: 3,687 KB 分享者: cureshow 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    在过去两周,市场中占优势的风格为长期动量、盈利以及大市值,占劣势的风格为低beta、低流动性以及低残差波动。
    在过去52周,低流动性以及低残差波动因子的IC均值分别-7.02%与-6.13%,在各大类因子中表现较为稳定。长期动量以及低杠杆因子的IC在过去两周内均有较为明显的上升。
    在过去...展开全文>>

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