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安信证券-量化基金经理双周报:盈利和长期动量领先,市场重回核心资产-180620
在过去两周,市场中占优势的风格为长期动量、盈利以及大市值,占劣势的风格为低beta、低流动性以及低残差波动。在过去52周,低流动性以及低残差波动因子的IC均值分别-7.02%与-6...[详细]
2018-06-22 分享者:cureshow 作者:吕思江 评级: 页数:31 页
华宝证券-金融工程专题报告:多因子行业配置,模型优化与FOF策略构建-180621
◎投资要点:本报告中,我们沿用多因子框架,试图对行业配置模型做进一步优化,以提升行业配置策略的绩效水平。我们新加入了几类因子进行测试。一是行业规模因子。规模因子(即大小盘)代表了市...[详细]
2018-06-22 分享者:jzheyifan 作者:张青 评级: 页数:15 页
光大证券-量化择时日报:市场纷纷止跌反弹,量能不足或有反复-180620
择时日观点:市场今日全面反弹,悲观情绪略有改善。期权期货共振择时模型指标纷纷回暖。RSRS择时模型日频指标值有所改善,但短期观点仍不乐观,值得投资者注意。市场运行情况:今日(6月2...[详细]
2018-06-22 分享者:haowu1 作者:刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:7 页
天风证券-市场情绪一览-180621
情绪面今日A股3446只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停13只,自然跌停75只,分别占比0.38%和2.18%。涨停封板率为27.08%,连板率为11.36%。今...[详细]
2018-06-22 分享者:xiexiaoming 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-量化择时日报:市场反转冲高回落,悲观情绪再度释放-180622
择时日观点:市场今日再度下挫,情绪变化尚不显著。期权期货共振择时模型指标状态稳定。RSRS择时模型日频指标值仍有改善,但短期观点仍不乐观,值得投资者注意。市场运行情况:今日(6月2...[详细]
2018-06-22 分享者:esonzx 作者:刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:7 页
银河证券-市场风格与公募基金风格变迁-180621
核心要点:沪深300股票占中证800股票的比重为81%沪深300股票占中证800股票的比重,最近的两次高点是2015年1月16日,比率达到83.13%,另一个最近的高点是2018年...[详细]
2018-06-22 分享者:914502024 作者:朱人木 评级: 页数:24 页
申万宏源-基本面趋势投资下的再论驱动力信号验证-180621
主要内容1.从2010“信号驱动力验证”到2016“再论信号驱动力验证”2.“再论信号驱动力验证体系”的重构2.1产业链的十字交叉点2.2从KAT3.0关键假设表出发的信号验证2....[详细]
2018-06-22 分享者:陈铄鑫 作者:王胜 评级: 页数:32 页
申万宏源-机器学习及其在金融市场中的应用-180621
主要内容1.机器学习已广泛应用于各个前沿领域2.机器学习在金融市场中的应用举例1.Lasso回归与商品期货价格预测2.使用决策树模型预测财务造假3.逻辑回归与债务违约预警4.集成学...[详细]
2018-06-22 分享者:dtt7705 作者:曹春晓 评级: 页数:31 页
国信证券-单向波动差值择时日报:上证50空转多、沪深300维持看空-180620
最新择时信号根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至6月15日)上证50空转多,其余表1跟踪指数继续维持看空。策略步骤简介1.计算相应指数相对强弱RPS...[详细]
2018-06-22 分享者:rosky 作者:黄志文,邹璐 评级: 页数:9 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第45期-180620
预测中国股票市场的股灾预测股票市场崩盘是研究人员和从业者关注的焦点。本文中,我们将研究传统的股灾预测指标,例如:P/E、CAPE和BSEYD模型是否能准确预测上证综合指数和深证综合...[详细]
2018-06-21 分享者:maoyuqiang2000 作者:吴先兴 评级: 页数:8 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:短期市场风格偏向大盘,PB~ROE策略收益回升-180620
投资要点:多因子选股策略跟踪:多因子选股方面,从当期IC值来看,规模、贝塔以及波动率三个因子表现较好,绝对值依次为16.75%、6.58%、6.45%,风格因子的当期收益率也显示这...[详细]
2018-06-21 分享者:fredxiahuang 作者:张青 评级: 页数:10 页
天风证券-市场情绪一览-180620
情绪面今日A股3446只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停44只,自然跌停17只,分别占比1.28%和0.49%。涨停封板率为64.71%,连板率为37.50%。今...[详细]
2018-06-21 分享者:ioii 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东吴证券-金工定期报告:市场加速回落,指数贴水加深 -180620
观点本周市场回顾:沪深300下跌4.04%,中证500下跌7.29%,上证50下跌2.74%。沪深300指数期货基差跟踪:截至6月20日收盘,IF1807贴水39.04点,IF18...[详细]
2018-06-21 分享者:hb168 作者:高子剑 评级: 页数:16 页
天风证券-市场情绪一览-180619
情绪面今日A股3445只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停8只,自然跌停994只,分别占比0.23%和28.85%。涨停封板率为53.33%,连板率为6.25%。今...[详细]
2018-06-21 分享者:紫嫣echo 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华宝证券-量化择时与资产配置周报:避险情绪升温,短期风险资产谨慎为上-180619
投资要点:华宝财经评论类模板宏观经济方面:对于经济运行,当前经济景气度研判为中等,从上周公布的数据来看,工业生产依旧向好,虽然5月工业增加值6.8%较4月7%有所回落,但仍处于历史...[详细]
2018-06-20 分享者:Melissacool 作者:张青 评级: 页数:12 页
中投证券-衍生品策略周报-180618
投资要点:期货市场:上周市场气氛较为低沉,周一地量小幅下滑,周二反弹,周三反向下跌,周四周五低量小幅下滑。中兴通讯复牌,美联储如期加息,CDR基金发行仅仅获得600亿认购,特朗普政...[详细]
2018-06-20 分享者:13751192914 作者:丁俭,李勤 评级: 页数:7 页
华泰证券-目标日期基金下滑曲线(GlidePath)开发实例:养老目标驱动的多期博弈均衡模型-180620
全文摘要本文养老目标驱动型投资策略从终点投资目标出发,在控制风险的条件下逐期逆向递推,同时采用多期博弈求解纳什均衡的方法,确定生命周期各期权益资产配置比重。报告第一部分对终点目标驱...[详细]
2018-06-20 分享者:sablut 作者:林晓明,黄晓彬 评级: 页数:20 页
东吴证券-市场整体下行,投资情绪谨慎-180619
大盘预测:本周(2018/6/12-2018/6/19)上证综指,沪深300,中小板,创业板涨跌幅分别为-5.58%,-5.35%,-9.10%,-9.67%,同期趋同度涨跌幅分别...[详细]
2018-06-20 分享者:慧慧哲 作者:高子剑 评级: 页数:9 页
光大证券-量化择时日报:市场下挫压力不减,悲观情绪继续扩散-180619
择时日观点:市场今日大幅下挫,悲观情绪开始扩散。期权期货共振择时模型指标状态谨慎。RSRS择时模型高频指标状态急剧恶化,短期观点仍不乐观,值得投资者注意。市场运行情况:今日(6月1...[详细]
2018-06-20 分享者:randy2011 作者:刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:7 页
渤海证券-权益事件监测周报:10家公司更新增发预案进度,2家公司披露员工持股计划-180619
核心观点:.上海电力(600021)等10家公司更新增发预案进度。.*ST天化(000912)发布分红预案。.无公司发布业绩预告。.38家公司发布公司机构股东增持,其中东北制药(0...[详细]
2018-06-20 分享者:yanshg 作者:宋旸 评级: 页数:19 页
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